12月7日，9999js金沙老品牌人文社科青年学者沙龙暨9999js金沙老品牌计量与统计workshop第三期在中心校区举行。本次青年学者沙龙特邀香港中文大学统计系博士后、助理研究员谢锦瀚，山东财经大学统计学院副教授何勇做专题报告分享。9999js金沙老品牌金融研究院教授、博士生导师、9999js金沙老品牌齐鲁青年学者冯新伟，9999js金沙老品牌金融研究院副教授、9999js金沙老品牌未来学者王汉超，9999js金沙老品牌副教授、未来学者裴有权，9999js金沙老品牌副教授、未来学者严晓东及学院多位研究生参加此次会议。沙龙由严晓东副教授主持。

报告环节上，香港中文大学统计系博士后、助理研究员谢锦瀚做了“A Model-averaging Mothod for Ultra-high Dimensional Quantile Regression Models”的学术报告。首先，报告梳理了传统分位数回归的优缺点，以及现有文献对模型平均（ModelAverageMethod）和高维数据的研究。谢老师提到，传统研究方法使用BIC准则度量候选模型的重要性，但在高维数据的情况下AIC、BIC准则并不适用。针对这些缺陷，报告基于向前回归的方法，使用迭代模型平均的思想，将单变量模型平均（ModelAverageMethod）用于分位数回归，通过计算分位数的特定残差并重复单变量模型平均过程，大大降低了先前步骤中权重较高的预测变量的影响，使其他相关的预测变量对后续参数估计做出更大的贡献。该模型提高了计量预测的准确性，对该领域研究具有一定的指导意义。

山东财经大学统计学院副教授何勇做了“Robust Factor Analysis Without Moment Constrains”的学术报告。报告首先简要介绍了因子模型的原理及其应用，发现所有现有文献都要求因子和误差项存在四阶矩甚至更高阶矩，这限制了模型在经济金融方面的应用。随后，何老师详细讲解了椭球分布（Elliptical distribution）的定义、性质与应用，并创造性地将椭球分布应用与因子模型中，细致讲述了稳健的两阶段估计模型与数据生成过程。报告中，两位老师与参会师生进行了积极的交流互动，对相关问题进行了细致的解答。

9999js金沙老品牌计量与统计workshop由9999js金沙老品牌主办，会议以计量经济学、金融计量学和统计学为主题，持续关注三大领域的前沿研究，涵盖理论与应用研究，不限定具体研究内容，包括大数据统计分析、高频金融数据、金融计量及计量经济分析方法。

图、文/董雪